Mettete la mollica di pane in una tazza e unitevi tanto latte quanto basta per ammorbidirla. Tagliate a fettine sottilissime il formaggio scelto. Con il batticarne battete le fette di filetto, stendendole alquanto e badando di non farvi dei fori. Con un coltello affilato pareggiatele ai bordi, in modo da ottenere delle fette di misura simile. Tritate il prosciutto, parte grassa compresa, insieme ai ritagli di carne ricavati pareggiando le fette. Ponete quanto avete tritato in una ciotola, unite la mollica di pane ben strizzata, un pizzico di noce moscata e di pepe e poco sale, quindi amalgamate tutto bene. Distribuite il ricavato su quattro delle otto fette di carne e schiacciatelo un poco in modo che si stenda, badando però che la carne rimanga scoperta ai bordi per circa 1 centimetro e mezzo. Distribuite sul composto le fette di formaggio e pigiatele leggermente. Coprite poi tutto quanto con le altre quattro fette di carne tenute a parte, schiacciando bene affinché carne e composto aderiscano. Imburrate con la metà scarsa del burro un recipiente adatto per la cottura nel forno a microonde e largo quanto basta per farvi stare le fette di carne in un unico strato, mettetevele, salatele leggermente e irrorate con mezza cucchiaiata di marsala ogni porzione. Ponete poi il recipiente incoperchiato nel forno e programmatelo alla massima potenza per 8 minuti.
Nel frattempo, stemperate nella panna un cucchiaino da caffè raso di farina, badando che non rimangano grumi. Quando le fette di carne saranno circa a metà cottura, usando una spatola voltatele con garbo, badando di non aprirle, quindi proseguite la cottura a recipiente scoperchiato. A cottura ultimata, accomodate le fette su un piatto qualsiasi. Versate nel recipiente che è servito per cuocerle la panna e il restante burro a pezzetti, mescolate molto bene, rimettete il recipiente nel forno e programmatelo di nuovo al massimo della potenza per 2 minuti, ricordandovi di mescolare l'intingolo almeno due volte. Rimettete nel recipiente le fette di carne, rigiratele, affinché si insaporiscano bene da entrambi i lati e tenetele nel forno spento per 3 minuti. Servite quindi la preparazione (se volete, senza toglierla dal recipiente), che potrete accompagnare con purè di patate o con patate trifolate o con zucchine in padella.